PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

DLA KOGO

Szkolenie to jest dedykowane wszystkim osobom w ramach TFI zaangażowanym w przygotowanie i wypełnianie raportów okresowych, w tym przede wszystkim osób odpowiedzialnych za:

  • Zarządzanie ryzykiem
  • Zarządzanie aktywami
  • Kwestie operacyjne
  • Kwestie prawne
  • Członków zarządów

FORMA SZKOLENIA

  • Forma interaktywna : otwarta dyskusja pomiędzy uczestnikami i prowadzącym

  • Podejście praktyczne : nacisk na praktyczne aspekty wypełniania raportów, przykłady z życia oraz podejście i sposoby wypełniania w świetle braków informacyjnych

    • dzielenie się wiedzą, doświadczeniami
    • pytania
    • zaangażowanie w dyskusję

TERMIN I LOKALIZACJA SZKOLENIA

Czwartek 15 września 2016, godz. 09:00 – 14:45 w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom "0", dawna sala New Connect, wejście od ul. Książęcej

CELE I TEMATYKA SZKOLENIA

  • Szczegółowe omówienie zakresu i sposobu wypełniania raportów okresowych, koniecznych do zaraportowania przynajmniej częściowo już w październiku 2016 r.

  • Analiza pole po polu wszystkich raportów wymienionych w art. 110 Rozporządzenia wraz z propozycjami wypełniania na przykładzie symulacji funduszu.

  • Interpretacja wypełniania oparta o wymogi z Rozporządzenia, wytyczne ESMA, sesje Q&A, dokumenty techniczne oraz zdrowy rozsądek.

  • Uczestnicy po ukończeniu szkolenia powinni wiedzieć, jakie informacje potrzebne są do wypełniania raportów, którymi z nich już dysponują, a które muszą zagregować oraz w jaki sposób należy te informacje umieścić w raportach.

ORIENTACYJNY HARMONOGRAM SZKOLENIA

09:00 - 09:20

WPROWADZENIE:

  • Tło i ramy prawne wymogów raportowych – Dyrektywa AIFMD, Rozporządzenie 231/2013
  • Forma raportowania
  • Prezentacja i omówienie zestawu dokumentów regulujących obowiązki i zasady wypełniania raportów
09:20 - 10:00

RAPORT: INFORMACJE O ZAFI:

  • Główne rynki, w które ZAFI inwestuje w imieniu zarządzanych przez siebie AFI
  • Główne instrumenty finansowe, w które inwestuje ZAFI
  • Obliczanie wartości zarządzanych aktywów ZAFI zgodnie z art. 2 Rozporządzenia
10:00 - 10:15

RAPORT: SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WSZYSTKICH AFI ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZAFI:

  • Przypisywanie funduszu do „Rodzaju AFI”
10:15 - 10:40

RAPORT: INFORMACJE O AFI - INFORMACJE PODSTAWOWE I IDENTYFIKACYJNE:

  • Omówienie wypełniania danych identyfikacyjnych AFI
  • Przypisywanie przeważającego rodzaju i strategii inwestycyjnej AFI
10:40 - 10:50

PRZERWA KAWOWA

10:50 - 11:35

RAPORT: INFORMACJE O AFI - NAJWAŻNIEJSZE EKSPOZYCJE I KONCENTRACJE:

  • Główne instrumenty, którymi obraca AFI
  • Struktura geograficzna inwestycji AFI
  • Najważniejsze ekspozycje i koncentracje AFI
  • Wielkości i rynki zawieranych transakcji
  • Koncentracja inwestorów
11:35 - 12:35

RAPORT: INFORMACJE O AFI - INSTRUMENTY FINANSOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBROTU ORAZ EKSPOZYCJE INDYWIDUALNE:

  • Klasyfikacja instrumentów wg Rozporządzenia
  • Ekspozycje indywidualne oraz główne kategorie aktywów w portfelu AFI
  • Wartości obrotów
  • Wartości pozycji długich i krótkich
  • Typowe wielkości transakcji/pozycji
12:35 - 13:20

PRZERWA OBIADOWA

13:20 - 14:30

RAPORT: INFORMACJE O AFI - PROFIL RYZYKA AFI:

  • Interpretacja oraz sposób wyliczania wskaźników ryzyka wyszczególnionych w raportach (m.in. delta netto, DV01, CS01)
  • Profil ryzyka rynkowego
  • Profil ryzyka kontrahenta
  • Profil płynności portfela i inwestora
  • Pożyczki i ryzyko związane z ekspozycją
  • Aspekty ryzyka operacyjnego i innych rodzajów ryzyka
  • Wyniki testów warunków skrajnych
14:30 - 14:45

PODSUMOWANIE:

  • Omówienie raportów XML przesyłanych docelowo przez formularz ESPI
  • Podsumowanie zakresu wymaganych informacji i danych do wypełnienia raportów
  • Omówienie obszarów niepewności interpretacyjnych
 

Prowadzący

 
MACIEJ KOWALCZYK
CFA, FRM

Dyrektor Zarządzający ds. Analiz i Ryzyka, Turbine Analytics S.A.

Specjalista zarządzania ryzykiem finansowym ze szczególnym naciskiem na: ryzyko rynkowe, zarządzanie i modelowanie danych finansowych, rozwój systemów do zarządzania aktywami oraz analizę wymogów regulacyjnych. W Turbine Analytics S.A. odpowiedzialny m.in. za system Turbine Risk Analytics – rozwiązanie do zarządzania ryzykiem dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych wdrożone w ponad 270 funduszach o aktywach o wartości ponad 31 mld zł (stan na 31.12.2015). Zdobywał doświadczenie w pracy m.in. w globalnych bankach inwestycyjnych w Londynie oraz Wiedniu w dziedzinach kontroli ryzyka rynkowego oraz instrumentów pochodnych, a także w globalnej firmie konsultingowej w zespole zarządzania ryzykiem finansowym. Licencjonowany Financial Risk Manager (certyfikat wydany przez Global Association of Risk Professionals, ID 181492) oraz Charted Financial Analyst (certyfikat wydany przez CFA Institute, ID 163073). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

wróć do listy